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浙江自考网> 试题题库列表页> 某证券投资组合由甲、乙、丙三只股票组成，β系数分别为 2.0、1.0和0.5，投资比重分别是 50%30%20%市场上股票平均收益率为10%无风险收益率为5%要求:(1)计算该证券投资组合的β系数和风险收益率;(2)若三只股票在投资组合中的比重改变为30%20%50%计算证券投资组合的β系数;并判断投资组合风险的变化情况。
2021年4月财务管理真题
卷面总分：分 试卷年份：2021.04 是否有答案：有
某证券投资组合由甲、乙、丙三只股票组成，β系数分别为 2.0、1.0和0.5，投资比重分别是 50%30%20%市场上股票平均收益率为10%无风险收益率为5%要求:(1)计算该证券投资组合的β系数和风险收益率;(2)若三只股票在投资组合中的比重改变为30%20%50%计算证券投资组合的β系数;并判断投资组合风险的变化情况。
要求:计算上表中字母A、BC.D、E代表的项目数值。扫码查看答案
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法律顾问：肖云律师
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